| Ders Adı | Kodu | Verildiği Yıl | Verildiği Yarıyıl | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi |
| Finansal Matematiğe Giriş | MATH 332 | 3 | 2 | 4 + 0 | 4 | 6,00 |
| |
| Ders Bilgileri |
| Dersin Öğretim Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Veriliş Biçimi | Yüz Yüze |
| |
Dersin Öğrenme Kazanımları:
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: |
| 1. Önbellek akışı analizi |
| 2. Pazar hipotezi |
| 3. Olasılık Teorisinin Unsurları |
| 4. Fiyatlandırma Teorisinde Uygulama ile Stokastik Süreçlere Giriş |
| 5. Opsiyon Fiyatlandırma Teorisine Giriş, Black-Scholes formülü ve Gauss Dışı Modeller |
| |
| Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken Dersler | Yok |
| Daha Önce Alınmış Olması Önerilen Dersler | Yok |
| |
Dersin Tanımı:
Tarihi açıklamalar. Nakit akışı analizine giriş, paranın zaman değeri, basit ve bileşik faiz. Etkin piyasa hipotezi, hisse senetleri ve tahviller, türev araçlar. Olasılık Teorisinin Unsurları. Stokastik süreçlere giriş. Opsiyon fiyatlandırması, Avrupa opsiyonları, Black-Scholes formülü. Gaussian olmayan modeller.
|
| |
| Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı): |
| |
| Hafta | Konu |
| 1 | Finansal Matematiğin genel geçmişi. Nakit akışı analizine giriş. |
| 2 | Paranın zaman değeri. Basit ve bileşik faiz. |
| 3 | Etkin piyasa hipotezi. Hisse senetleri ve tahviller. Türev araçlar. |
| 4 | Olasılık Teorisinin Unsurları. |
| 5 | Olasılıksal modeller |
| 6 | Stokastik Süreçlere Giriş. Filtreleme, koşullu beklentiler, martingaller. |
| 7 | Wiener ve Levy süreçleri, Khintchine-Levy formülü. |
| 8 | Stokastik modeller. Geometrik Brown hareketi |
| 9 | Opsiyon fiyatlandırması. Avrupa seçenekleri. |
| 10 | Kar ve zarar diyagramları. Put-call paritesi. |
| 11 | Black-Scholes formülü. |
| 12 | Black-Scholes formülünün uygulamaları. |
| 13 | Fiyatlandırma Teorisinde Gauss Dışı Modeller |
| 14 | Sonuçlar |
| |
| Kaynaklar: |
| Mathematics of Financial Derivatives. A Student İntroduction; Paul Wilmott; Cambridge University Press; 1995; ISBN-13 ? : ? 978-0521497893 An Undergraduate Introduction to Financial Mathematics Second Edition; J Robert Buchanan; World Scientific Publishing; 2008; 9789814365321 |
| |
| Diğer Kaynaklar: |
| |
| |
| Öğretim Yöntem ve Teknikleri: |
| Haftada 2 saat ders anlatımı. 2 saatlik uygulamalar. Derslere katılım zorunludur.
|
| |
| Değerlendirme Sistemi: |
| Yöntem | Adet | Katkı (%) |
| Ara sınav | 2 | %60 |
| Final sınavı | 1 | %40 |
| |
| Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu? |
| Gerektirmiyor |