| Ders Adı | Kodu | Verildiği Yıl | Verildiği Yarıyıl | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi |
| Finansal Ekonometri II | MAN 634 | 6 | 9 | 3 + 0 | 3 | 7,50 |
| |
| Ders Bilgileri |
| Dersin Öğretim Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Veriliş Biçimi | Yüz Yüze |
| |
Dersin Öğrenme Kazanımları:
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: |
| 1. Finans teorilerinin nasıl modelleneceğini kavrar. |
| 2. Ampirik olarak doğru uygulama yöntemlerini seçebilir. |
| 3. Finans teorilerini gerçek verileri kullanarak test edebilir. |
| 4. Finansal bir serinin yapısal ve zaman serisi modellerini kullanarak tahmin değerini hesaplayabilir. |
| |
| Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken Dersler | Yok |
| Daha Önce Alınmış Olması Önerilen Dersler | Yok |
| |
Dersin Tanımı:
Bu ders finans teorisi konularının ampirik uygulamalarında gerekli ekonometrik teknikleri teorik ve ampirik olarak kapsayan iki derslik finansal ekonometri serisinin ikinci dersidir. Bu derste oynaklık modelleri, panel veri modelleri, simulasyon yöntemleri, Tobit yöntemi, boyut azaltıcı yöntemler ve Kalman-filtresi konuları incelenecektir. |
| |
| Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı): |
| |
| Hafta | Konu |
| 1 | Volatilite kavramına giriş, ARCH ve GARCH modelleri |
| 2 | Asimetrik GARCH, E-GARCH ve GARCH-M |
| 3 | Volatilite uygulaması |
| 4 | Panel veri modelleri, sabit rassal etkiler, Hausman test |
| 5 | Panel birim-kök testleri |
| 6 | Panel veri modelleri uygulama |
| 7 | Ara sınav |
| 8 | Simulasyon yöntemleri |
| 9 | Simulasyon yöntemleri, uygulama |
| 10 | GMM - kavram ve uygulama |
| 11 | Tobit modeli |
| 12 | Kalman filtresi, state space modeli |
| 13 | Kalman filtresi, state space modeli uygulaması: sürü psikolojisi (herding) |
| 14 | Proje sunumları |
| |
| Kaynaklar: |
| Brooks, C. 'Introductory Econometrics for Finance'. Cambridge University Press |
| |
| Diğer Kaynaklar: |
| Asteriou, D. ve Hall S.G. 'Applied Econometrics' Palgrave-McMillan |
| |
| Öğretim Yöntem ve Teknikleri: |
| Anlatım, makale inceleme, tartışma, kusa proje, bilgisayar uygulaması |
| |
| Değerlendirme Sistemi: |
| Yöntem | Adet | Katkı (%) |
| Ara sınav | 1 | %25 |
| Ödev | 1 | %20 |
| Proje | 1 | %25 |
| Final sınavı | 1 | %30 |
| |
| Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu? |
| Gerektirmiyor |