| Ders Adı | Kodu | Verildiği Yıl | Verildiği Yarıyıl | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi |
| Finansal Ekonometri II | BAF 310 | 3 | 2 | 3 + 0 | 3 | 6,00 |
| |
| Ders Bilgileri |
| Dersin Öğretim Dili | İngilizce |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Veriliş Biçimi | Yüz Yüze |
| |
Dersin Öğrenme Kazanımları:
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: |
| 1. - Volatilite modellemesini öğrenirler, |
| 2. - Dorusal ve doğrusal olmayan modellerle analizler yapabilirler, |
| 3. Finansal ekonometriye ilişkin literature kavrayabilirler, |
| 4. - Finansal piyasalarda ilgi duyulan bir alanda araştırma yapabilirler |
| |
| Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken Dersler | Yok |
| Daha Önce Alınmış Olması Önerilen Dersler | Yok |
| |
Dersin Tanımı:
Bu derste öğrencilere finansal ekonometri alanında uygulanan teorik çerçeve anlatılmakta, konuya ilişkin ampirik çalışmalar tartışılmaktadır. Finansal piyasalarda kullanılan ileri modelleme teknikleri bu dersin ana konusunu oluşturmaktadır.
|
| |
| Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı): |
| |
| Hafta | Konu |
| 1 | Finansal Veri ve Analize Giriş |
| 2 | Korelasyon ve Basit Regresyon: En Küçük Kareler Yöntemi ve Analizi, Hipotez Testi |
| 3 | Korelasyon ve Basit Regresyon: En Küçük Kareler Yöntemi ve Analizi, Hipotez Testi |
| 4 | Çok Değişkenli Regresyon Analizleri, Kukla Değişkenler, Çoklu Bağımlılık |
| 5 | Çok Değişkenli Regresyon Analizleri, Kukla Değişkenler, Çoklu Bağımlılık |
| 6 | Çok Değişkenli Regresyon Analizleri, Gecikmeli Veriler ve Dinamik Modelleme |
| 7 | Ara Sınav |
| 8 | Kısıtlı Bağımlı Değişkenli Modeller, Logistik Regresyon ve Uygulamalar |
| 9 | Kısıtlı Bağımlı Değişkenli Modeller, Logistik Regresyon ve Uygulamalar |
| 10 | Zaman Serileri Analizi: ARIMA modelleri |
| 11 | Zaman Serileri Analizi: Eşbütünleşme |
| 12 | Multivariate Regression with Time-Series Variables. Spurious Regression and Cointegration Zaman Serileri Analizi: Eşbütünleşme |
| 13 | Panel Veri Analizi |
| 14 | Panel Veri Analizi |
| |
| Kaynaklar: |
| Frank Fabozzi, Sergio Focardi, Svetlozar Rachev and Bala Arshanapalli,The Basics of Financial Econometrics,Wiley 2014
978-1-118-57320-4
|
| |
| Diğer Kaynaklar: |
| |
| |
| Öğretim Yöntem ve Teknikleri: |
| Dersin işlenişinde konunun örnek uygulamalar, örnek olaylar ve problemlerle pekiştirilmesi sağlanır.
|
| |
| Değerlendirme Sistemi: |
| Yöntem | Adet | Katkı (%) |
| Ara sınav | 1 | %30 |
| Final sınavı | 1 | %35 |
| Proje | 1 | %15 |
| Ödev | 2 | %10 |
| |
| Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu? |
| Gerektirmiyor |