| Ders Adı | Kodu | Verildiği Yıl | Verildiği Yarıyıl | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi |
| Finansal Ekonometri I | BAF 309 | 3 | 1 | 3 + 0 | 3 | 6,00 |
| |
| Ders Bilgileri |
| Dersin Öğretim Dili | İngilizce |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Veriliş Biçimi | Yüz Yüze |
| |
Dersin Öğrenme Kazanımları:
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: |
| 1. Maksimum olabilirlik tahmini, tek değişkenli zaman serileri, volatilite modellemesi, koşullu deişen varyans modelleri, ARCH-GARCH modelleri, vektör otoregresyon modellerini uygulayabilirler. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| |
| Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken Dersler | Yok |
| Daha Önce Alınmış Olması Önerilen Dersler | Yok |
| |
Dersin Tanımı:
Bu derste öğrencilere finansal ekonometri alanında uygulanan teorik çerçeve anlatılmakta, konuya ilişkin ampirik çalışmalar tartışılmaktadır. Bu kapsamda maksimum olabilirlik tahmini, tek değişkenli zaman serileri, volatilite modellemesi, koşullu deişen varyans modelleri, ARCH-GARCH modelleri, vektör otoregresyon modelleri üzerinde durulmaktadır.. |
| |
| Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı): |
| |
| Hafta | Konu |
| 1 | Finansal Getirilerin İstatistiki Nitelikleri |
| 2 | Matriks Notasyonu, Regresyon ve Finans Uygulamaları |
| 3 | Matriks Notasyonu, Regresyon ve Finans Uygulamaları |
| 4 | Maksimum Olabilirlik Tahmini |
| 5 | Maksimum Olabilirlik Tahmini |
| 6 | Tek Değişkenli Zaman Serileri |
| 7 | Ara sınav |
| 8 | Volatilite Modellemesi – Koşullu Değişen Varyans Modelleri |
| 9 | Volatilite Modellemesi – Koşullu Değişen Varyans Modelleri |
| 10 | Volatilite Modellemesi ve Korelasyon – Çok Değişkenli GARCH Modelleri |
| 11 | Volatilite Modellemesi ve Korelasyon – Çok Değişkenli GARCH Modelleri |
| 12 | Vektor Otoregresif Modelleri |
| 13 | Vektor Otoregresif Modelleri |
| 14 | Kısıtlı Bağımlı Değişkenli Modeller |
| |
| Kaynaklar: |
| Chris Brooks Introductory Econometrics for Finance. Cambridge University Press 2008 ISBN-13: 9780521694681 |
| |
| Diğer Kaynaklar: |
| |
| |
| Öğretim Yöntem ve Teknikleri: |
| Öğrenciler bir ara sınav ve final ile 2-3 quiz , ödevler ve sınıf katılımıyla sorumlu olacaktır. |
| |
| Değerlendirme Sistemi: |
| Yöntem | Adet | Katkı (%) |
| Ara sınav | 1 | %35 |
| Ödev | 2 | %10 |
| Final sınavı | 1 | %45 |
| |
| Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu? |
| Gerektirmiyor |