| Ders Adı | Kodu | Verildiği Yıl | Verildiği Yarıyıl | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi |
| Finansal Ekonometri | ECON 505 | 5 | 1 | 3 + 0 | 3 | 7,50 |
| |
| Ders Bilgileri |
| Dersin Öğretim Dili | İngilizce |
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Veriliş Biçimi | Yüz Yüze |
| |
Dersin Öğrenme Kazanımları:
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: |
| 1. Finansal zaman serisi verilerinin temel özelliklerini öğrenir. |
| 2. Finansta kullanılan temel ekonometrik teknikleri tam olarak anlayabilir. |
| 3. Finansta çeşitli hipotezleri incelerken kullanılan ekonometri araçlarından bazılarını öğrenir. |
| 4. Finans alanındaki ampirik literatürü anlayabilir ve kendi ampirik araştırmalarını gerçekleştirebilir. |
| |
| Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken Dersler | Yok |
| Daha Önce Alınmış Olması Önerilen Dersler | Yok |
| |
Dersin Tanımı:
Bu ders, finansal piyasaların analizinde kullanılan ekonometrik tekniklere ve gerçek verilere nasıl uygulandıklarına odaklanmaktadır. Ders kapsamında ele alınacak konular şu şekildedir: Klasik Lineer Regresyon Modeli, Sıradan En Küçük Kareler Modeli, Parametre Değişmezliği Testleri, Kukla Değişkenler, Model Kurma Hatası ve Çoklu Doğrusallık, En Yüksek Olabilirlik Tahmincileri, GMM Tahmincileri, Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Tahmincileri, Otokorelasyon, Değişen Varyans, Tek Değişkenli Zaman Serileri Modellemesi ve Önkestirimi, Çok Değişkenli Modeller, Finansta Uzun Dönemli İlişkilerin Modellenmesi ve Oynaklık ve Korelasyon modellemesi. |
| |
| Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı): |
| |
| Hafta | Konu |
| 1 | Klasik Lineer Regresyon Modeli ve Varsayımları |
| 2 | Sıradan En Küçük Kareler (OLS) Tahmincileri ve Özellikleri |
| 3 | OLS Modelinde Çıkarımlar |
| 4 | Parametre Değişmezliği Testleri ve Yapısal Değişiklik |
| 5 | Kukla Değişkenler |
| 6 | Model Kurma Hatası ve Çoklu Doğrusallık |
| 7 | Ara Sınav |
| 8 | En Yüksek Olabilirlik Tahmincileri |
| 9 | GMM ve IV Tahmincileri |
| 10 | GLS Tahmincileri; Otokorelasyon ve Değişen Varyans |
| 11 | Tek Değişkenli Zaman Serileri Modellemesi ve Önkestirimi |
| 12 | Çok Değişkenli Modeller |
| 13 | Finansta Uzun Dönemli İlişkilerin Modellenmesi |
| 14 | Oynaklık ve Korelasyon modellemesi |
| |
| Kaynaklar: |
| 1. Brooks, Chris (2014), Introductory Econometrics for Finance, 3rd edition, Cambridge University Press. |
| |
| Diğer Kaynaklar: |
| 1. Tsay, Ruey S. (2010), Analysis of Financial Time Series, 3rd edition, John Wiley & Sons, Inc.
2. Hill, R. C., Griffiths, W. E. and Lim, G. C. (2011), Principles of Econometrics, 4th edition, John Wiley & Sons, Inc.
|
| |
| Öğretim Yöntem ve Teknikleri: |
| Öğretim stratejisi çoğunlukla derslere ve problem çözmeye dayanmaktadır. Öğrencilerin, ekonometrik analizler için “Eviews” ve “R” yazılım paketlerini kullanmaları gerekmektedir.
|
| |
| Değerlendirme Sistemi: |
| Yöntem | Adet | Katkı (%) |
| Ara sınav | 1 | %35 |
| Final sınavı | 1 | %50 |
| Ödev | 2 | %15 |
| |
| Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu? |
| Gerektirmiyor |