| Ders Adı | Kodu | Verildiği Yıl | Verildiği Yarıyıl | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi |
| Finansal Ekonometri I | MAN 607 | | | 3 + 0 | 3 | 7,50 |
| |
| Ders Bilgileri |
| Dersin Öğretim Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Veriliş Biçimi | Yüz Yüze |
| |
Dersin Öğrenme Kazanımları:
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: |
| 1. Finans teorilerinin nasıl modelleneceğini kavrar |
| 2. Ampirik olarak doğru uygulama yöntemlerini seçebilir. |
| 3. Finans teorilerini gerçek verileri kullanarak test edebilir. |
| 4. Finansal bir serinin yapısal veya zaman serisi modellerini kullanarak tahmin değerini hesaplayabilir. |
| |
| Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken Dersler | Yok |
| Daha Önce Alınmış Olması Önerilen Dersler | Yok |
| |
Dersin Tanımı:
Bu ders finans teorisi konularının ampirik uygulamalarında gerekli ekonometrik teknikleri teorik ve ampirik olarak kapsayan iki derslik finansal ekonometri serisinin ilk dersidir. Bu derste klasik ekonometri teorisi, tek değişkenli zaman serisi modelleri (ARIMA), durağanlık ve birim kök testleri ile eş bütünleşme konuları incelenecektir. |
| |
| Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı): |
| |
| Hafta | Konu |
| 1 | İstatistik teorileri ile ekonometri ve finansal ekonometri konularına giriş |
| 2 | Klasik ekonometri - basit ve çoklu regresyon (OLS ve ML) |
| 3 | Eviews giriş, hipotez testleri ve ampirik uygulama |
| 4 | Klasik ekonometri kavramları ile ilgili ek konular: R2, değişken varyans, uygulama |
| 5 | Klasik ekonometri kavramları ile ilgili ek konular: otokorelasyon, çoklu bağlantı, uygulama |
| 6 | Klasik ekonometri kavramları ile ilgili ek konular: Jarque-Bera normality test, yapısal kırılma testleri, uygulama |
| 7 | Ara sınav |
| 8 | Tek değişkenli zaman serisi modelleri: ARİMA, Box Jenkins methodu |
| 9 | Tek değişkenli zaman serisi modelleri: AIC, SBIC kriterleri, ampirik uygulama |
| 10 | Tek değişkenli zaman serisi modelleri - tahmin yöntemleri, uygulama |
| 11 | Durağanlık kavramı, birim kök testleri |
| 12 | Eş bütünleşme kavramı ve testleri |
| 13 | Eş bütünleşme uygulamaları: ECM ve VECM kavramına giriş |
| 14 | ECMve VECM uygulamaları |
| |
| Kaynaklar: |
| Cris Broks, 'Introductory Econometrics for Finance' Cambridge University Press |
| |
| Diğer Kaynaklar: |
| Asteriou, D. and Hall, S.G. 'Applied Economics', Palgrave-McMillan |
| |
| Öğretim Yöntem ve Teknikleri: |
| Anlatım, makale inceleme, tartışma ve bilgisayar uygulaması |
| |
| Değerlendirme Sistemi: |
| Yöntem | Adet | Katkı (%) |
| Ara Sınav | 1 | %30 |
| Ödev | 1 | %30 |
| Final Sınavı | 1 | %40 |
| |
| Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu? |
| Gerektirmiyor |