| Ders Adı | Kodu | Verildiği Yıl | Verildiği Yarıyıl | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi |
| İktisadi ve Finansal Zaman Serileri Analizi | İVA 512 | | | 3 + 0 | 3 | 7,50 |
| |
| Ders Bilgileri |
| Dersin Öğretim Dili | İngilizce |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | |
| Dersin Veriliş Biçimi | Yüz Yüze |
| |
Dersin Öğrenme Kazanımları:
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: |
| 1. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: 1. Fark denklemlerini çözebilir ve zımni dinamik yapıyı ortaya çıkarabilir. 2. AR, MA, ARMA ve ARIMA modellerini belirleyebilir ve tahmin edebilir ve bu modelleri önkestirim için kullanabilir, 3. Durağanlık, durağan olmama, eşbütünleşme, hata düzeltme; stokastik trendler, kısa ve uzun dönem denge, Ardışık İlişki; Kısmi ardışık ilişki kavramlarını açıklayabilir ve tartışabilir, 4. Model seçimi için Kısmi Ardışık İlişki Fonksiyonu (PACF), Lagrange Çarpan (LM) testi, AIC, SIC kriterlerini kullanabilir, 5. Birim kök ve eşbütünleşme kavramlarını test edebilir, 6. Eşbütünleşik ve Hata Düzeltme modellerini belirleyebilir, 7. ARDL modellerini belirleyebilir ve tahmin edebilir, |
| 2. Ders öğrencilere farklı oynaklık modellerinin özelikle finansal verilerin modellenmesine ki kullanımlarını uygulamalı olarak öğretir |
| |
| Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken Dersler | Yok |
| Daha Önce Alınmış Olması Önerilen Dersler | Yok |
| |
Dersin Tanımı:
Ders, modern zaman serileri analizine temel bir giriş yapmayı amaçlamaktadır. Kapsanan konular arasında, fark denklemleri ve çözümleri, Ardışık Bağlanım (AR), Hareketli Ortalama (MA) ve ARMA modelleri, önkestirim, birim kökler, durağanlık, durağan olmama, eşbütünleşme, hata düzeltme, birim kök ve eşbütünleşme testleri ve Ardışık Bağlanım Dağıtılmış Gecikme (ARDL) modelleri ile oynaklık modelleri: ARCH, GARCH, IGARCH, EGARCH, M-GARCH ve TARCH yer almaktadır. |
| |
| Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı): |
| |
| Hafta | Konu |
| 1 | 1 İstatistiksel Kavramların Kısa Bir Tekrarı ve Fark denlemleri |
| 2 | AR &MA Modelleri: Temel özellikler ve dinamikler |
| 3 | ARMA Modelleri: Temel özellikleri ve dinamikleri |
| 4 | Durağanlık ve Birim Kökler-rastsal eğilim: Test etme ve Sonuçları |
| 5 | Ardışık Bağlanımlı, Bütünleşik, Hareketli Ortalama Modelleri (ARIMA) |
| 6 | Eşbütünleşme: Test etme ve modelleme |
| 7 | Hata düzeltme modelleri |
| 8 | ARDL modelleri and ECM |
| 9 | Normal dışı gözlemler ve zaman serisi analizinde mevsimsellik |
| 10 | Eşik ardışık bağlanım modelleri |
| 11 | Oynaklık Modelleri: ARCH-GARCH |
| 12 | Oynaklık Modelleri: ARCH-GARCH |
| 13 | Asimetrik Oynaklık Modelleri: EGARCH-TGARCH |
| 14 | Oynaklık Modelleri: IGARCH-GARCH in Mean Models |
| |
| Kaynaklar: |
| Walter Enders Applied Econometric Time Series John Wiley and Sons 2010
Terence C. Mills and Raphael N. Markellos The econometric Modelling of Financial Time Series, 2008 |
| |
| Diğer Kaynaklar: |
| |
| |
| Öğretim Yöntem ve Teknikleri: |
| .Ders çoğunlukla uygulamalı olup R programı kullanılacaktır. 3 dönem ödevi ve 1 final yazılı sınavı ile değerlendirme yapılacaktır.. |
| |
| Değerlendirme Sistemi: |
| Yöntem | Adet | Katkı (%) |
| Dönem Ödevi | 3 | %60 |
| Final Sınavı | 1 | %40 |
| |
| Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu? |
| Gerektirmiyor |