| Ders Adı | Kodu | Verildiği Yıl | Verildiği Yarıyıl | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi |
| Portföy Analizi | BAF 305 | | | 3 + 0 | 3 | 6,00 |
| |
| Ders Bilgileri |
| Dersin Öğretim Dili | İngilizce |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Veriliş Biçimi | Yüz Yüze |
| |
Dersin Öğrenme Kazanımları:
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: |
| 1. Finansal varlıkların risk ve beklenen getirilerini hesaplayabilir |
| 2. Markowitz Çeşitlendirme Teorisini tartışabilir, portföy riski ve beklenen getirisini açıklayabilir ve hesaplayabilir |
| 3. Alternatif risk ölçütlerini açıklar ve hesaplayabilir |
| 4. Sermaye Pazarı Teorisi, Finansal Varlık Fiyatlama Modeli, Arbitraj fiyatlama Modeli ve Üç faktör Modelini karşılaştırmalı olarak açıklayabilir |
| 5. Davranışsal finans kapsamında başlıca yatırımcı önyargılarını açıklayabilir |
| 6. Finansal türevleri anlar ve fiyatlamalarını açıklayabilir |
| 7. Vadeli işlemler ve opsiyonlarla riskten korunmayı anlar ve uygulayabilir |
| 8. Başlıca opsiyon stratejilerini açıklayabilir |
| 9. Opsiyonları Binom Fiyatlama ve Black-Scholes Modeli ile fiyatlayabilir |
| 10. Opsiyon greeklerini anlar ve yararlanabilir |
| 11. Portföy yönetim stratejilerini tartışabilir |
| 12. Portföy Performans Ölçütlerini kullanabilir |
| 13. Etkin Piyasa Hipotezini açıklayabilir |
| 14. Riskin fiyatını belirleyebilir |
| |
| Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken Dersler | Yok |
| Daha Önce Alınmış Olması Önerilen Dersler | Yok |
| |
Dersin Tanımı:
Bu ders finansal varlıklara yatırım ve portföy yönetimine odaklanmaktadır. Risk ve getiri hesaplamaları, varlık fiyatlama modelleri, portföy stratejileri ve performans ölçütleri, finansal türevler, vadeli işlemler ve opsiyonlarla riskten korunma, binom fiyatlama, Black ve Scholes Modeli ve opsiyon greek'leri bu dersin başlıca konularını oluşturmaktadır.
|
| |
| Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı): |
| |
| Hafta | Konu |
| 1 | Dersin Tanıtımı ve Getiri Kavramı |
| 2 | Risk ve Beklenen Getiri, Markowitz Çeşitlendirme Teorisi ve Etkin Set |
| 3 | Sermaye Pazarı Teorisi ve Sermaye Pazarı Doğrusu |
| 4 | Finansal Varlık Fiyatlama Modeli ve Menkul Kıymet Pazar Doğrusu |
| 5 | Çoklu Faktör Modelleri ve Alternatif Risk Ölçütleri |
| 6 | Portföy Yönetim Stratejileri ve Performans Ölçütleri |
| 7 | Ara Sınav |
| 8 | Etkin Piyasa Hipotezi, Davranışsal Finans ve Temel Yatırımcı Önyargıları |
| 9 | Finansal Türevler: Forward Sözleşmeler, Vadeli İşlemler, Opsiyonlar, Swaplar ve CDSler |
| 10 | Vadeli İşlemler ve Fiyatlandırması |
| 11 | Vadeli İşlemlerle Riskten Korunma |
| 12 | Opsiyonlar |
| 13 | Opsiyon Fiyatlaması: Binom Fiyatlama, Black ve Scholes Modeli ve Opsiyon Greekleri |
| 14 | Opsiyonlarla Riskten Korunma ve Başlıca Opsiyon Stratejileri |
| |
| Kaynaklar: |
| Frank Reilley, Keith Brown ve Sanford Leeds Investment Analysis and Portfolio Management (11th ed.) 2018 978-1305262997 |
| |
| Diğer Kaynaklar: |
| Ders notları |
| |
| Öğretim Yöntem ve Teknikleri: |
| Ders yürütülürken, öğrencilerin pratik olarak uzmanlaşması için ders içerikleri; alıştırma problemleri ve vaka analizleri ile desteklenecektir.
|
| |
| Değerlendirme Sistemi: |
| Yöntem | Adet | Katkı (%) |
| Ara Sınav | 1 | %40 |
| Final Sınavı | 1 | %60 |
| |
| Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu? |
| Gerektirmiyor |