| Ders Adı | Kodu | Verildiği Yıl | Verildiği Yarıyıl | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi |
| Makro Ekonomik ve Finansal Tahmin | ECON 510 | 5 | 9 | 3 + 0 | 3 | 7,50 |
| |
| Ders Bilgileri |
| Dersin Öğretim Dili | İngilizce |
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Veriliş Biçimi | Yüz Yüze |
| |
Dersin Öğrenme Kazanımları:
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: |
| 1. Ekonometrik modelleri tahmin etmeyi ve değerlendirmeyi öğreneceklerdir. |
| 2. Tahmin için ekonometrik modelleri kullanabilmeyi öğreneceklerdir. |
| 3. Alternatif modelleri tahmin performanslarına göre karşılaştırabileceklerdir. |
| |
| Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken Dersler | Yok |
| Daha Önce Alınmış Olması Önerilen Dersler | Yok |
| |
Dersin Tanımı:
“Makro Ekonomik ve Finansal Tahmin” dersi, teori ve uygulamanın bir araya getirilmesi biçiminde tasarlanmıştır. Kursta, konularla ilgili teorik altyapılar tartışılacak ve bilgisayar laboratuvarlarında konularla ilgili uygulamalar yapılacaktır. Derste uygulamalı modelleme ve tahmin yapmanın temel noktalarına odaklanılacaktır. Bu noktalar, durağanlık analizi, eş bütünleşme analizi, hata düzeltme modelleri, ARCH-GARCH modelleri, model değerlendirme ve tahmin yapma, tahmin performanslarının karşılaştırılması ve birleşik tahminler konularıdır.
|
| |
| Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı): |
| |
| Hafta | Konu |
| 1 | Makroekonomik ve Finansal Öngörmeye Genel Bakış; E-Views programı hakkında genel kavramlar |
| 2 | Zaman Serisi Verilerinin Özellikleri I: Durağan Olan ve Olmayan Serile, Birim Kökler; E-Views Program Kullanılarak Durağanlığın Sınanması |
| 3 | Zaman Serisi Verilerinin Özellikleri II: Box Jenkins ve ARIMA Modelleri; E-Views Program Kullanılarak ARIMA Modellerinin Tahmin Edilmesi |
| 4 | Eşbütünleşme I: Tek Denklem Tahmini, Hata Düzeltme Modeli Ve Öngörüsü; Hata Düzeltme Modeli Tahmini |
| 5 | Regresyon Modellerinin Değerlendirilmesi |
| 6 | Vektör Otoregresif (VAR) Modeller ve Etki Tepki Fonksiyonları (IRF); VAR ve IRF Uygulaması: İngiltere Için Para Talebi Tahmini |
| 7 | Eşbütünleşme II: Johansen Metodolojisi; İngiltere için Para Talebi Tahmini |
| 8 | Vize Sınavı |
| 9 | Vektör Hata Düzeltme Modelleri (VECM) ve Öngörü |
| 10 | Volatilitenin Tahmini ve Öngörüsü: ARCH Modelleri; Makroiktisadi ve Finansal Volatiliteyi Tahmin Etmek |
| 11 | Dinamik Modelleme: Kalman Filtre Modeli |
| 12 | Belirsizliği Tahmini ve Öngörüsü |
| 13 | Değişik Kaynaklarda Gelen Öngörüleri Birleştime |
| 14 | Makro Öngörü Prosedürlerini Uygulamak için Pratik Düşünceler |
| |
| Kaynaklar: |
| 1. Walter Enders (2010), Applied Econometric Time Series, John Wiley and Sons.
2. Ruey Tsay (2001), Analysis of Financial Time Series, Wiley Series.
|
| |
| Diğer Kaynaklar: |
| |
| |
| Öğretim Yöntem ve Teknikleri: |
| Her hafta 1 saatlik teorik tartışma ve 2 saat bilgisayar laboratuvarı egzersizleri yapılacaktır. Bilgisayar laboratuvarında 2 saat ders yapılacaktır. E-Views programı kullanılacaktır.
|
| |
| Değerlendirme Sistemi: |
| Yöntem | Adet | Katkı (%) |
| Ara sınav | 1 | %40 |
| Final Sınavı | 1 | %50 |
| |
| Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu? |
| Gerektirmiyor |